David, danke für diesen Tester, sehr nützlich für mich. Eine Frage: ist es möglich, die Ergebnisse aus dem Experten-Fenster in csv exportieren, excel Oder ein anderes Feature hinzufügen: zählen die Anzahl der 1. ITM, 2. ITM. (Bezogen auf Lingsbord MM System) Sie sind herzlich willkommen. Ich bin eigentlich nicht sicher über den Export als Ive nie getan, dass vor durch MT4, müssen wir jemanden wie Holyfire oder einen anderen Coder auf die Boards, die mehr Erfahrung hat zu fragen. In Bezug auf die Zählung Extras die einzige andere Art, wie ich persönlich wissen, wie es zu tun ist einfach nur den Test laufen lassen X Anzahl von Malen und erhöhen Sie den Bar-Zählerwert. So zum Beispiel, wenn Sie sagten, nehmen Sie einen Handel, wenn ein gleitender Durchschnitt Crossover auf der vorherigen Bar 1 aufrufen, rufen Sie es für 1m dann packen Sie die Daten und ändern Sie den Code auf -1, etc., um es weiter zu bewegen in der Zeit. Es gibt viel bessere Coder als ich da draußen aber wer könnte es reparieren und machen es viel besser als das insgesamt, aber ich traurig nicht haben, dass umfangreiche Kenntnisse. Wie dies im Gegensatz zu yawyks 11 Aug 2015 David, danke für diesen Tester, sehr nützlich für mich. Eine Frage: ist es möglich, die Ergebnisse aus dem Experten-Fenster in csv exportieren, excel Oder ein anderes Feature hinzufügen: zählen die Anzahl der 1. ITM, 2. ITM. (In Bezug auf Lingsbord MM System) Sie können tun, was Sie durch die folgenden Schritte - (A) Exportieren mt4-Daten zu excel 1. Klicken Sie auf Tools ----- gtHistory Center ------ gtchoose Zeitrahmen (doubleclick) - ---- gtExport ------- gtFilename ------ gtHTML-Dateien ----- Speichern 2. Kopieren Sie HTML-Datei-Daten auf Excel (B) Schreiben Kennzeichen-Formel auf Excel (CAnalyse die die mt4-Daten gegen Die Indikatorausgabe nach Ihren Kriterien Hoffe, dass hilft. Btw meine Codierung Fähigkeiten ist nicht besser als David. Lol wie diese Im Gegensatz zu RikC 13 August 2015 Ich habe die Tester von David, um dieses Ergebnis zu erhalten: 2015.08.13 22: 58: 02.841 Indikator Tester EURUSDbo, M1: 1: 52,87 / 2nd: 15,83 / 3rd: 3,35 / 4th: 0.66 / Hits: 0.07 Dies basiert auf dem Lingsbord MM System. Dies ergibt eine gute Vorstellung davon, was in den Handelsabläufen zu erwarten ist. Like This Unlike David 15.10.2014 So wie ich schon mehrfach nach dem MT4-Strategie-Tester gefragt wurde, den ich benutze, beschloss ich, ein kleines Video darüber zu machen, dass es zeigt, wie man es mit einigen einfachen Regeln nutzen kann. (Vielen Dank für Ryan von SignalPush für diese Codierung Verwenden.) Also hier ist es, sowie die Datei. Ich werde versuchen, Fragen zu beantworten, aber bitte daran erinnern, ich bin immer noch ein Neuling an diesem auch. Siege: 195, Bindungen: 0 Verluste. 43, Gesamt: 238, Prozentsatz: 81.9 Es testen den ganzen Weg zurück zu 09.19.2014 00:45 1 Monat Test Das einzige Problem ist, dass ich nicht verstehe, wie es funktioniert. Dies ist die Codierung, die ich in den Test. If (H0 lt Cl1) Downi Highi 5 Punkt if (OpenigtClosei-1) WinBufferi-1 Highi-1 5 Punktdruck (Win bei TimeToStr (Timei)) Gesamtsiege sonst, wenn (Openi Closei-1) Drucken (Tie bei TimeToStr (Timei )) LossBufferi-1 Highi-1 5 Punkte insgesamt Gesamtverluste LossBufferi-1 Highi-1 5 Punkt Druck (Verlust bei TimeToStr (Timei)) gesamt, wenn (L0 gt Cl1) Upi Lowi - 5 Punkt if (OpeniltClosei-1) WinBufferi -1 Lowi-1 - 5 Punkt Drucken (Win bei TimeToStr (Timei)) Gesamtgewinne sonst wenn (OpeniClosei-1) Drucken (Tie bei TimeToStr (Timei)) LossBufferi-1 Highi-1 5 Punkte insgesamt sonst LossBufferi-1 Lowi -1 -5 Punkt-Druck (Verlust bei TimeToStr (Timei)) Gesamtverluste Jede mögliche Hilfe, zum dieses zu verstehen ist groß und wie ich diese Arbeit bilde, mit heraus zurückprüfung oder muss ich verstehen und gerade anrufen und setzen, wie es kommt aus. Sorry, ich bin sehr neu auf diese haben wenig Verständnis der Terminologie. Wie dies im Gegensatz zu David 20 Oktober 2014 Ich habe Ihre Indikator-Tester auf USDJPY, 15min-Chart versucht gewinnt: 195, Krawatten: 0 Verluste. 43, Gesamt: 238, Prozentsatz: 81.9 Es testen den ganzen Weg zurück zu 09.19.2014 00:45 1 Monat Test Das einzige Problem ist, dass ich nicht verstehe, wie es funktioniert. Dies ist die Codierung, die ich in den Test. If (H0 lt Cl1) Downi Highi 5 Punkt if (OpenigtClosei-1) WinBufferi-1 Highi-1 5 Punktdruck (Win bei TimeToStr (Timei)) Gesamtsiege sonst, wenn (Openi Closei-1) Drucken (Tie bei TimeToStr (Timei )) LossBufferi-1 Highi-1 5 Punkte insgesamt Gesamtverluste LossBufferi-1 Highi-1 5 Punkt Druck (Verlust bei TimeToStr (Timei)) gesamt, wenn (L0 gt Cl1) Upi Lowi - 5 Punkt if (OpeniltClosei-1) WinBufferi -1 Lowi-1 - 5 Punkt Drucken (Win bei TimeToStr (Timei)) Gesamtgewinne sonst wenn (OpeniClosei-1) Drucken (Tie bei TimeToStr (Timei)) LossBufferi-1 Highi-1 5 Punkte insgesamt sonst LossBufferi-1 Lowi -1 -5 Punkt-Druck (Verlust bei TimeToStr (Timei)) Gesamtverluste Jede mögliche Hilfe, zum dieses zu verstehen ist groß und wie ich diese Arbeit bilde, mit heraus zurückprüfung oder muss ich verstehen und gerade anrufen und setzen, wie es kommt aus. Sorry, ich bin sehr neu auf diese haben wenig Verständnis der Terminologie. Alles, was aktuelle Bar 0 wird nicht in der Back-Tester richtig funktionieren, weil es die volle Bar verwenden und nicht die genaue Eintrag richtig, dass Sie hätte bekommen. Wie dies im Gegensatz zu Comedian 20 Oktober 2014Backtesting Ihre Binär-Optionen-Algorithmen Back-Tests an den Finanzmärkten bedeutet, eine bestimmte Strategie mit historischen Ereignissen und Bedingungen auszuprobieren. Es gibt verschiedene Werkzeuge für den Zweck des Backtests. Zum Backtest einer Strategie benötigen Sie historische Daten, mit denen Sie Ihre Zeitrahmen-Diagramme einrichten, Ihr Programm unter simulierten Bedingungen ausführen können und die Backtesting-Software wird neu erstellen, wie die Software gehandelt hätte, wenn die vorprogrammierten Bedingungen erfüllt wären. Nach dem Vergleich der Software-Performance mit historischen Daten, youll in der Lage sein zu erkennen, ob die Software hätte Gewinn oder nicht. In einfachen Worten, Backtesting durchgeführt wird, indem Sie Ihre besonderen Strategie-Algorithmus zu einem Strom von historischen Finanzdaten, die zu einer Reihe von Trading-Signale führt. Jeder Handel, den wir hier als 8217Rundreise von zwei Signalen bezeichnen werden, wird mit einem Gewinn oder Verlust verbunden sein. Die Kumulierung dieses Gewinns / Verlustes über die Dauer des Strategie-Backtests führt zum Gesamtgewinn und - verlust. Gründe für Backtesting Einige Gründe, warum Sie wäre klug, Backtest Ihre Strategien: Backtests werden verwendet, um Strategien zu filtern, um herauszufinden, was funktioniert und was nicht. Backtesting erlaubt die Verwendung bestimmter Marktereignisse, um Software entsprechend zu modellieren. Backtesting wird verwendet, um sicherzustellen, dass die Performance einer Strategie auf einem optimalen Niveau ist. Backtesting wird verwendet, um zu überprüfen, ob externe Strategien richtig funktionieren. Backtesting kann für den algorithmischen Handel von binären Optionen verwendet werden. Diese binären Optionsalgorithmen sind in der Lage, Signale auf Software von Drittanbietern zu generieren, die auf binäre Optionsplattformen zur Ausführung übertragen werden können. Es gibt einige dieser Software, die Signale auf MT4 erzeugen und diese dann auf webbasierte Binäroptions-Plattformen überbrücken. Software für Backtesting Backtesting kann nun mit mehreren Software-Lösungen durchgeführt werden. Bei der Auswahl der richtigen Software, um Backtest Ihr Algorithmus, müssen mehrere Überlegungen gemacht werden: Die Geschicklichkeit der Programmierer. Broker-Kompatibilität Anpassungs-Funktionalität Komplexität der Strategie Geschwindigkeit der Ausführung Kosten-Sourcing-Daten für Backtesting Sourcing-Daten für Backtesting ist die Schlüsselkomponente des gesamten Prozesses. Ohne genaue Daten wird alles, was im Backtesting-Prozess durchgeführt wird, ungenau sein. Es ist schwierig, Zugang zu genauen Daten zu erhalten, die mindestens 10 Jahre zurückreichen, aber für den Zweck des heutigen Handels sind Daten, die bis 2007 zurückreichen (7 Jahre) etwas, das der Händler machen kann. Die Backtesting-Plattform, die wir gewählt haben, ist eine, die auch die Quelle der Backtesting-Daten liefert. So können Händler Quelldaten und führen ihre Backtests in einer Plattform. Die Plattform ist die von der QuantConnect Corporation zur Verfügung gestellte Plattform. Diese Firma bietet Backtesting-Einrichtungen für den Handel Algorithmen und bietet Daten, die aus dem Jahr 2007 zurück. QuantConnect bietet Händlern freien Zugang zu hochauflösenden Daten für Backtesting von Handelsalgorithmen auf ihre Handels-Simulator. Ihre Backtesting-Einrichtungen unterstützen derzeit US-Aktien und den Devisenmarkt. Anders als das, was in vielen anderen Backtesting-Plattformen gesehen wird, bietet die Plattform auf QuantConnect vollständig interaktive Diagramme, so dass die Backtest-Aufträge, die von Ihrem Algorithmus für eine bessere bildliche Darstellung und Analyse in diesen Diagrammen überlagert worden wären. Backtests werden in 30-60 Sekunden abgeschlossen, was viel schneller ist als das, was man von der MT4-Plattform erhält. Händler können auch Algorithmen von Grund auf mit dieser Plattform zu bauen. Grafik der Backtestleistung. QuantConnect Corporation Auf der rechten Seite sehen Sie die Zusammenfassungsstatistik, die wir für Ihre algorithm8217s Leistung generieren. Es ist wichtig, diese zu verstehen und versuchen, eine gut abgerundete Strategie zu entwerfen. Es ist ein häufiger Fehler zu versuchen und optimieren die jährliche Rendite, und die Kosten der Einnahme von großen Risiken. Eine gute Investition hat ein geringes Risiko und hohe Rendite. Daten können auch für MT4 Backtesting, die die einfachste Form der Backtesting ein binärer Optionen Algorithmus. Backtesting auf MT4 erfolgt mit Hilfe der Strategie-Tester-Funktion. Es ist sehr wichtig, die für das Backtesting zu verwendenden Daten zu erhalten. Diese Daten sind in der Regel aus den M1-Diagrammen. Die M1-Diagrammdaten sind sehr schwer zu erhalten, können aber für ausgewählte Währungspaare über diesen Link abgerufen werden. Um Backtest auf MT4 durchzuführen, führen Sie diese Schritte: Freeze alle aktuellen Spreads, indem Sie die MT4-Handelsplattform offline. Dies soll verhindern, dass die Ergebnisse der Backtests durch die Umwandlung von 4-stellig auf 5-stellige Preise verschoben werden. Aktivieren Sie das Navigatorfenster, indem Sie auf die Strg-Taste klicken. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf das Konto im Navigatorbedienfeld, und klicken Sie dann auf Löschen, um MT4 offline zu machen. Der nächste Schritt besteht darin, das Regal für die neuen heruntergeladenen Backtestdaten zu entleeren. Gehen Sie zum MT4-Client, und öffnen Sie den Verlaufsordner mit seinem Unterverzeichnis, und löschen Sie alle Dateien mit dem. hst-Suffix. Der nächste Schritt besteht darin, M1-Daten herunterzuladen. Wenn Sie es verpasst haben, gehen Sie zu forextester / data / datasources. html und laden Sie M1-Daten für das jeweilige Währungspaar, das Sie backtest möchten. Nach dem Herunterladen verwenden Sie WinZip, um die Datei (en) auf Ihrem Desktop zu entpacken. Nun sollten Sie die MT4-Plattform neu starten und das Dialogfeld schließen, in dem Sie aufgefordert werden, ein Demokonto zu erstellen oder sich mit vorhandenen Kontodaten anzumelden. Klicken Sie auf CtrlO oder klicken Sie auf Tools Options Charts, und fügen Sie 999999999, um die maximalen Balken im Verlauf zu ändern. Damit sollen die eingehenden M1-Daten berücksichtigt werden. Drücken Sie F2, um das History Center zu aktivieren, und doppelklicken Sie auf den 1 Minute-Zeitrahmen, um sicherzustellen, dass keine vorhandenen Daten vorhanden sind. Klicken Sie auf "Importieren", um das Dialogfeld "Importieren" zu starten. Verwenden Sie die Schaltfläche "Durchsuchen", um durch die ungelesenen M1-Daten zu navigieren, die bereits heruntergeladen wurden. Klicken Sie auf OK, um die Daten zu importieren. Wiederholen Sie den gesamten Vorgang für alle Währungspaare, die Sie backtest möchten. Wenn alle Verlaufsdateien importiert wurden, fahren Sie MT4 herunter und lassen Sie die Protokolldateien vollständig importieren. Dann konvertieren Sie die M1-Daten in andere Zeitrahmen. Konvertieren Sie die M1-Daten auf andere Zeitrahmen zu arbeiten, so dass Sie Backtest auch auf sie. Um die M1-Daten so umzuwandeln, dass sie zum Backtest der Strategie auf anderen Zeitrahmen verwendet werden können, starten Sie MT4 und brechen Sie erneut alle Eingabeaufforderungen ab. Öffnen Sie ein M1-Diagramm mit dem Währungspaar, dessen M1-Daten konvertiert werden sollen. Ziehen Sie auf der Registerkarte Navigator unter Scripts das Autoconverter-Skript in das Diagramm. Das Skript sollte die Umwandlung für 5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten (1 Stunde), 240 Minuten (4 Stunden) und dann 1440 Minuten (täglich) Diagramme zeigen. Mit den Einrichtungen der QuantConnect Corporation und Metaquotes Inc (MT4) können Händler im Binäroptionsmarkt Backtests auf ihren Handelsalgorithmen ausführen. Der MT4 kann für vereinfachte Versionen der Algorithmen verwendet werden, während umfangreichere Arbeiten mit der QuantConnect-Schnittstelle durchgeführt werden können.
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