Lernen Sie eine neue ETF-Handelsstrategie mit Avg-Gewinnen 9 Vor kurzem haben wir die Forschung abgeschlossen, die eine neue Möglichkeit zur Integration von ConnorsRSI in Ihren ETF Trading umfasst, um Ihren durchschnittlichen Gewinn pro Trade und Gewinnrate zu erhöhen. Diese Strategie versucht, historisch hochwahrscheinliche ETF-Handelskonfigurationen zu identifizieren, indem sie genau festlegt, wann ConnorsRSI überverkauft ist. Es signalisiert nur einen Kauf, wenn es sowohl eine hohe Wahrscheinlichkeit für den Erfolg und das Potenzial für eine überdurchschnittliche Gain8230 mit vielen Variationen mit einem durchschnittlichen Gewinn von mehr als 4 pro Tag. Diese Forschung wird in unserem neuesten Connors Research Strategy Series Guidebook veröffentlicht: Die Advanced ConnorsRSI Trading-Strategie für ETFs. Hier ist ein Handelsbeispiel (UGAZ) aus der Advanced ConnorsRSI Trading Strategie für ETFs mit einem Gewinn von 12,0. Hier ist ein weiteres neues Handelsbeispiel (AGQ) von mit einem eintägigen Gewinn von 4,1. Der Ein - und Ausstieg für diese Beispiele wird im Strategieleitfaden ausführlich erklärt, wo Sie das und vieles mehr finden werden. Wenn Sie hohe Wahrscheinlichkeit kurzfristigen Handel suchen, werden Sie wollen für ETFs. Posted von Larry Connors Posted in Allgemein Diese neue Forschung in der Advanced ConnorsRSI Trading-Strategie zu lesen Comments Off auf Handels Leveraged ETFs Leveraged ETFs immer beliebter in den letzten geworden sind mehrere Jahre. Im Jahr 2006 gab es nur eine kleine Handvoll fremdfinanzierte ETFs für den Handel. Bis Ende 2007 gab es über 50, und zum Zeitpunkt des Schreibens gibt es über 130. Wenn Sie jemals gehandelt Leveraged ETFs, Sie wahrscheinlich entweder lieben oder hassen sie. Das grundlegende Konzept hinter diesen Finanzinstrumenten klingt großartig. Leveraged ETFs werden so strukturiert und verwaltet, dass sie die tägliche Basis der zwei - oder dreifachen Rendite des zugrunde liegenden Index generieren. Zum Beispiel, wenn der SampP 500 Index (SPX) gewinnt 0,75 heute, dann ist der Preis der ProShares Ultra-SampP 500 ETF (SSO) wird um etwa doppelt so viel oder 1,50 erhöhen. Inverse Leveraged ETFs sind so strukturiert, in die entgegengesetzte Richtung des Index auf täglicher Basis (das ist die inverse Teil), mit der Größe der Bewegung gleich zwei - oder dreimal in Bewegung in den zugrunde liegenden Index (der Leveraged Aspekt) zu bewegen. Zum Beispiel, wenn der Russell 2000 Index (RUT) verliert 0,75 heute (das heißt eine Bewegung von 0,75), dann wird der Preis des Direxion Tages Small Cap Bär 3X Shares (TZA) um etwa dreimal erhöhen, wie viel oder 2.25. Die dunkle Seite der Leveraged ETFs ist, dass ihre Rendite schnell erodieren, wenn es Choppiness im Preis des zugrunde liegenden Index gibt. Um so viel von dieser Erosion wie möglich zu vermeiden, besteht der Schlüssel darin, die fremdfinanzierte ETF nur für den Zeitraum zu halten, in dem sich der Kurs vor allem zu Ihren Gunsten bewegt und daher auch die zusammengesetzten Effekte zu Ihren Gunsten sind. Eine der besten Möglichkeiten für den Handel Leveraged ETFs ist mit einer gut definierten Pullback-Strategie. Eine gute Pullback-Strategie hat in der Regel drei Komponenten: Identifizieren Sie den Pullback In diesem Stadium der Strategie suchen wir nach einer ETF, die gut funktioniert hat, aber deren Preis vor kurzem abgelehnt hat (zurückgezogen). Auf der Suche nach einem ConnorsRSI-Wert unter 10 ist ein Weg, um einen Pullback zu identifizieren, und Sie können aktuelle ConnorsRSI-Werte sehen, indem Sie ein Tickersymbol auf der TradingMarkets Analytics-Seite eingeben. Optimierung des Eintrittspreises Es gibt zwei Hauptmethoden, um den Eintrittspreis zu senken. Einer ist, die ETF mit einer Limit-Order am Tag nach dem Pullback identifiziert zu kaufen. Wenn zum Beispiel ein Pullback heute identifiziert wird, können wir eine Limit-Order für morgen eingeben, die 2, 4 oder 6 unter dem heutigen Schlusskurs ist. Größere Grenzwerte werden in der Regel zu größeren Gewinnen pro Handel führen, aber auch die Anzahl der tatsächlich eingegebenen Geschäfte reduzieren. Die andere Möglichkeit, unseren Einstiegspreis zu senken, ist, in die Position zu skalieren. Wenn Sie Skalierung verwenden, geben wir normalerweise die Position an dem Tag ein, an dem das Pullback-Signal auftritt. Wenn der Preis weiter sinkt, während im Handel waren, fügen wir unsere Position Größe hinzu. Eine vollständige Leveraged ETF-Strategie, die Skalierung nutzt, ist im Leitfaden Trading Leveraged ETFs mit ConnorsRSI beschrieben, den Sie hier herunterladen können. Exit in einer rechtzeitigen Manner Wie oben erwähnt, ist es wichtig, den Handel zu beenden, bevor der Preis überrollt und beginnt, Ihre Gewinne zu erodieren. Ein ConnorsRSI-Wert über 70 ist ein zuverlässiges Ausgangssignal, ebenso wie ein Schlusskurs über dem 5-Tage-Durchschnitt. Da es noch relativ wenige Leveraged ETFs zum Handel gibt, können Sie feststellen, dass eine solide Pullback-Strategie nicht eine große Anzahl von Trades generiert. Allerdings ist der durchschnittliche Gewinn pro Handel oft erheblich, so dass es sich lohnt, für diese Trades auf einer regelmäßigen Basis zu beobachten. Um an einer kommenden Präsentation über den Handel von Leveraged ETFs teilzunehmen, klicken Sie bitte hier. Kommentare sind für ETFs unten auf das erste Kapitel von 8216The Erweiterte ConnorsRSI Trading-Strategie für ETFs8217 Genießen Sie das erste Kapitel des Advanced ConnorsRSI Trading-Strategie closed. Read erfahren, wie Sie Ihre ETF Handels Genauigkeit mit ConnorsRSI zu verbessern: Wir sind weiterhin ConnorsRSI zu erforschen und weiter zu finden Dass Strategien, die diesen Indikator in den Handelsaufbau aufnehmen, außergewöhnliche Ergebnisse liefern können. In diesem Handbuch werden wir eine Strategie, die historische Win-Raten von mehr als 90 auf eine Reihe von Variationen. Zusammen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit des Erfolges hat diese Strategie große Gewinne mit durchschnittlichen Trades mit Gewinnen von mehr als 10 in vielen Fällen geliefert. Die Haltedauer beträgt durchschnittlich weniger als zwei Tage in vielen Fällen und weniger als drei Tage bei fast allen Variationen. Der Erfolg dieser Strategie ist aufgrund der ConnorsRSI Indikator und dass Indikator die meisten liefert wahrscheinlich wertvolle Informationen, weil es nicht nur quantitativ, wie überkauft oder überverkauft Preise sind, aber es ist auch der Auffassung, die Dauer der jüngste Trend und die Größe der letzten Preisänderung. Die Kombination dieser Faktoren zu einem einzigen Indikator scheint die besten Handelschancen zu identifizieren. Herkömmliche Impulsindikatoren quantifizieren nur den Grad, in dem die Preise überkauft oder überverkauft sind und in der Regel mit einer signifikanten Verzögerung aufgrund der Art und Weise, wie sie berechnet werden. ConnorsRSI unterscheidet sich darin, dass es darauf abzielt, stärker auf die aktuellen Marktmaßnahmen zu reagieren. Es ist offensichtlich, dass Händler neue Werkzeuge und neue Ideen brauchen, um erfolgreich zu sein. Der Relative Strength Index (RSI) wurde 1978 erstmals beschrieben und viele Händler verlassen sich immer noch auf die gleichen Regeln, die auf Daten der 1970er Jahre basierten. Die Märkte haben sich in den letzten 35 Jahren stark verändert, aber Händler, die die typischen Standardeinstellungen für RSI verwenden, haben nicht mit diesen Änderungen Schritt gehalten. Obwohl sich die Märkte im Laufe der Zeit verändert haben, haben einige grundlegende Regeln über Märkte den Test der Zeit widerstanden. Kurzfristig zeigen die Marktpreise eine Tendenz zur Mittelwertsteigerung. Dies ist der Grund, dass überkaufte / überverkauft Indikatoren funktionieren. Wenn die Preise zu weit gehen, zu schnell, sind sie wahrscheinlich umgekehrt. Die Frage, die Händler ansprechen müssen, ist, wie sie das Konzept zu weit, zu schnell quantifizieren können. Im Laufe der Jahre haben wir eine Reihe von Werkzeugen, die Händler helfen diese Frage zu quantifizieren. ConnorsRSI funktioniert sehr gut, wie wir in anderen Guidebooks gezeigt haben und wie Sie in diesem Guidebook sehen werden. Wenn es einen Nachteil für die Strategie gibt, die wir in diesem Buch beschreiben, ist es, dass die Strategie selten abläuft. Um diesen Nachteil zu überwinden, glauben wir, dass es am besten ist, mehrere Strategien zu handeln. Unter Diversifikation versteht man allgemein, dass Sie Aktien in verschiedenen Sektoren besitzen sollten. Wir glauben, dass die Diversifizierung auch auf Handelsstrategien angewendet werden sollte und dass die Advanced ConnorsRSI-Strategie Teil eines diversifizierten Handelsplans für viele Händler sein könnte. Wir hoffen, dass Sie dieses erste Kapitel der Connors Research Strategy Guidebook Series genossen haben: Die Advanced ConnorsRSI Trading Strategy für ETFs. Klicken Sie hier, um Ihre Kopie noch heute zu bestellen.
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